库存现金的需求量随存款客户的提现和其他资金来源的偿 还不断变化，只能大致预测其变化趋势。按预期提取可分 为三类: (1)游资负债: 近期将要提取的存款或其他资金；(2) 易变存款: 近期内可能的大客户提款；(3)核心存款: 银行定 期存款或活期存款沉淀的部分。
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关于流动性管理
华盛顿互惠银行成立于1889年，是全美最大的 储蓄银行。但是因为陷入次贷危机的漩涡之中 导致其资产飞速贬值。银行经营的失败导致了 存款人对其经营能力的质疑。而这种质疑最终 以挤兑的方式来发泄。2008年9月14号之后的 10余天内该银行被挤兑167亿美元。25号宣布 倒闭后，美国货币市场被挤兑1500亿美元。该 银行倒闭前一周，美国公布7000亿救市方案， 倒闭后一周，美国国会颁布《2008紧急经济稳 定法》
商业银行管理学
单 位: 华东师范大学 金融系
金融学学科体系图
金融学 微观金融学 金融决策学 证券投资学 公司财务学 金融市场学 金融经济学 金融机构学 商业银行学 投资银行学 保险学 微观银行学 宏观金融学
货币政策分析
金融工程学
金融风险管理
金融资产定价
金融监管学
国际金融学
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Contents
第一部分 商业银行管理学基础
导论, 商业银行管理理论, 利率与利率决定, 财务报表与绩效评估
第二部分 商业银行资金来源管理
商业银行负债管理, 资本管理
第三部分 商业银行资金使用管理
商业银行贷款管理, 投资和流动性管理
第四部分 商业银行风险管理
缺口管二、现金头寸管理的目标 1. 降低机会成本。
现金资产具有低盈利性特征，持有这些资产降低了资金的 盈利性，在不增加额外风险的情况下，应减少其持有。
2. 满足法定存款准备金的要求。
银行借贷需求的波动，将可能导致银行被迫购买资金来满 足法定准备金要求。
3. 密切关注各种存款的流动性需求。
商业银行代理业务,结算业务等)
第六部分 商业银行表外业务管理
(商业银行担保、承诺、衍生交易业务等)
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第三讲 商业银行流动性管理 Contents
第一节 商业银行现金头寸管理 第二节 商业银行流动性风险 第三节 商业银行流动性管理 第四节 案例分析
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第一节 商业银行现金头寸管理
3、存放在同业存款
指在其他商业银行中的存款；目的是便于银行间的票据清 算及代理业务。
4、结算在途现金
指商业银行在办理结算业务中形成的资金占用。主要包括 个人、企业或政府收到的支票存入银行时，在银行没有确 认之前，不能动用；作为一笔在途资金。
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第一节 商业银行现金头寸管理
可贷头寸不仅包括全部短期流动资产，而且还包 括通过负债业务吸收的资金，贷款与投资按期收 回等。在流动性资产中，有的以货币形态存在， 有的以债权形式存在。只有货币性的流动性资产， 才构成基础头寸，具有直接的清偿能力。
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第一节 商业银行现金头寸管理
流动性被视为商业银行的生命线。流动性不仅 直接决定着单个商业银行的安危存亡，对整个 国家乃至全球经济的稳定都至关重要。 世界上最早的两家银行是1272年和1310年在意 大利设立的巴尔迪银行和佩鲁齐银行，均因债 务和挤兑问题于1348年倒闭。
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关于流动性管理
始于银行挤兑而爆发的1929～1933年的经济大危 机，使美国大约1.1万家银行倒闭或被兼并，造 成金融混乱。 1997年爆发的东南亚金融危机中，泰国、马来西 亚、印尼、菲律宾等国家都发生了因客户挤兑 而引发的流动性危机，并迫使大批商业银行清 盘，以致引发了一场波及全球许多国家和地区 的金融危机。 始于2007年的次贷危机对美国金融造成了非常严 重的后果。2008年9月24号，华盛顿互惠银行的 倒闭揭开了这场危机的顶点。
关于流动性管理 商业银行流动性的含义
是指商业银行满足存款人提取现金、支付到期 债务和借款人正常贷款需求的能力 按内容可分为基本流动性与充足流动性 按范围可以分为商业银行系统的流动性、某家 商业银行的流动性及商业银行具体某家分支机 构的流动性
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关于流动性管理 流动性管理的必要性
尤其要关注大额存款客户需求及易变存款的变动，及时调 度资金应付变动带来的不利影响。
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第一节 商业银行现金头寸管理 三、现金头寸预测与调度
（一）现金头寸预测
现金头寸预测是指匡算未来某一时期的可用头寸数量，并 为制定头寸调度计划方案提供依据，提供资金的使用效率。
1. 库存现金预测。
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第一节 商业银行现金头寸管理
一、现金头寸(Cash Position) （一）现金资产的构成 现金资产是指现金与现金等值的可随时变现流动 性资产。 变现具备条件是： 第一，流动性资产必须有良好的市场。 第二，流动性资产要有合理的稳定的价格。 第三，流动性资产必须能够反向操作。
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第一节 商业银行现金头寸管理
1、库存现金
为满足日常交易（客户提现、日常经营需要等）而保存在 业务库中的现钞或硬币。
2、存放在中央银行存款
(1)法定存款准备金:当局规定、强制性上缴的准备金，目的 是为了保持银行的清偿能力、维护银行体系的流动性，调 控社会信用的政策手段. (2)超额存款准备金:指银行在中央银行存款帐户中超出法定 存款准备金的部分(狭义的)，主要用于银行间清算转帐， 调节库存现金的余缺。
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第一节 商业银行现金头寸管理
（二）现金头寸的构成 1. 基础头寸: 基础头寸=库存现金+在中央银行超 额准备金存款。 2. 可用头寸: 可用头寸是指扣除法定准备金存款以 后的所有现金资产，包括库存现金、在中央银行 的一般性存款、同业存款、托收中的现金。 3. 可贷头寸: 可贷头寸是指银行在某一时点可直接 用于贷款发放和投资的资金，它是银行盈利性资 产的基础。